워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(SSO ETF)

 

 

오늘은 S&P500 레버리지 ETF와 워런버핏의 회사(버크셔해서웨이,티커 BRK.a)중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.  우선 비교 대상인 레버리지 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

버크셔해서웨이에 대해서는 저의 다른 포스팅을 참고해주세요

 https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

SSO ETF: S&P 500 지수에 2배 레버리지 투자하는 ETF

SSO ETF는 ProShares에서 운용하는 ETF로, S&P 500 지수에 2배 레버리지 투자를 제공합니다. 단기간에 높은 수익률을 추구하는 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 높은 위험을 동반한다는 점을 유념해야 합니다.

SSO ETF의 주요 특징:

• S&P 500 지수 2배 레버리지: S&P 500 지수의 수익률을 2배 증폭하여 투자합니다.
• 단기 투자 적합: 레버리지 효과는 장기간 지속되지 않으므로 장기 투자보다는 단기 투자에 적합합니다.
• 높은 변동성: 레버리지 효과는 시장 변동성을 2배 증폭시키므로, 높은 수익률과 동시에 높은 위험을 감수해야 합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 합리적인 비용: 0.91%의 총 보수는 비슷한 레버리지 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

SSO ETF에 투자하는 이유:

• S&P 500 지수 성장 기대: S&P 500 지수는 성장 가능성이 높으며, SSO ETF는 이러한 성장 기회를 2배 증폭하여 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 단기간 수익 추구: 단기간에 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
• 포트폴리오 다변화: SSO ETF는 포트폴리오에 새로운 투자 요소를 추가하여 다변화 효과를 제공합니다.

SSO ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 높은 위험: 레버리지 효과는 시장 변동성을 2배 증폭시키므로 높은 수익률과 동시에 높은 위험을 감수해야 합니다.
• 장기 투자 불向き: 레버리지 효과는 장기간 지속되지 않으므로 장기 투자보다는 단기 투자에 적합합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: SSO ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

 

 

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SSO ETF 주요특징

운용사 :  ProShares

수수료 : 0.91%

시가총액 : 44.26억 달러

분배금(배당률) : 0.18%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

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SSO ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	SSO ETF	Berkshire Hathaway Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$149,405	$58,268
CAGR(연평균수익률)	21.17%	13.33%
표준편차	30.13%	16.97%
최고 연도 수익률	70.46%	32.70%
최저 연도 수익률	-38.98%	-12.48%
최대 하락률	-45.69%	-23.15%
샤프 비율	0.76	0.77
소르티노 비율	1.19	1.36
시장 상관계수	1	0.62

 

 

2. 분석 및 설명

SSO ETF:

• 21.17%의 높은 CAGR과 30.13%의 높은 표준편차를 보여 Berkshire Hathaway보다 높은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 70.46%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -38.98%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -45.69%로 Berkshire Hathaway보다 훨씬 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 비슷했으나, 시장 상관계수는 1.00으로 시장 변동과 완전히 동일하게 움직였다는 점을 유의해야 합니다.

Berkshire Hathaway Inc.:

• 13.33%의 높은 CAGR과 16.97%의 표준편차를 보여 꾸준한 성장과 안정적인 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 32.70%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -12.48%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.15%로 SSO ETF보다 낮았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 SSO ETF보다 높았지만, 시장 상관계수는 0.62로 시장 변동에 대한 영향이 다소 덜했던 것으로 나타났습니다.

3. 결론

SSO ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 수익률, 높은 변동성, 비슷한 위험 대비 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동과 완전히 동일하게 움직였다는 점을 유의해야 합니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 단기간에 매우 높은 수익률을 추구하고, 매우 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자: SSO ETF (단, 단기 매매에만 적합하며 장기 투자에는 부적합합니다.)
• 안정적인 투자를 원하고, 변동성을 줄이고 싶은 투자자: Berkshire Hathaway