미국 정부를 쥐락펴락하자(GOVT/SHV/SHY)미국국채ETF

 

 

 

이번에는 미국 국채에 투자하는  ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

미국 국채 ETF는 미국 정부가 발행한 국채에 투자하는 데 중점을 둔 ETF(Exchange-Traded Fund)입니다. 국채는 국가가 자금을 조달하기 위해 발행한 채무증권으로, 미국 국채는 투자 등급의 안전한 자산으로 여겨집니다. 미국 국채 ETF는 이러한 국채에 투자하여 투자자에게 국채 시장에 손쉽게 노출될 수 있는 투자 수단을 제공합니다.

 

 

 

 

 

 

 

GOVT ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.05%

 시가총액 : 228.21억 달러

분배금(배당금) : 2.66%

구성 종목 : 

특징 :

정부 채권에 투자하는 데 중점을 둔 국채 ETF(Exchange-Traded Fund)입니다. 정부 채권은 국가가 발행한 채무증권으로, 정부가 자금을 조달하고 경제를 안정시키기 위해 발행됩니다.

 

 

 

 

SHV ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.15%

 시가총액 : 180.07억 달러

분배금(배당금) : 4.73%

구성 종목 : 

특징 :

미국 정부 단기 채권에 투자하는 데 중점을 둔 국채 ETF 중 하나입니다. 이 ETF는 미국 정부가 발행한 단기 만기의 채권에 투자하여 안전하고 안정된 수익을 추구하는 투자자들을 대상으로 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

SHY ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.15%

 시가총액 : 256.86억 달러

분배금(배당금) : 2.99%

구성 종목 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVT    VS    SHV    VS     SHY 수익률 비교 및 분석

GOVT ETF

• 초기 잔액: $10,000
• 최종 잔액: $11,171
• CAGR (복합 연평균 성과): 1.10%
• 표준 편차 (Stdev): 4.75%
• 최고 수익 연도: 7.36%
• 최악의 연도: -13.39%
• 최대 하락폭: -18.45%
• 샤프 비율 (Sharpe Ratio): -0.02
• 소르티노 비율 (Sortino Ratio): -0.02
• 시장 상관 관계: 0.10

분석:

• iShares 미국 국채 ETF는 1.10%의 겸손한 CAGR을 보이며, 상대적으로 높은 표준 편차로 중간 정도의 리스크를 나타냅니다.
• 샤프와 소르티노 비율은 제한된 리스크 조정 수익을 시사합니다.
• 시장 상관 관계는 0.10으로 나타나, 전반적인 시장과는 약한 관련성을 보입니다.

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SHV ETF

• 초기 잔액: $10,000
• 최종 잔액: $11,284
• CAGR (복합 연평균 성과): 1.20%
• 표준 편차 (Stdev): 0.50%
• 최고 수익 연도: 5.04%
• 최악의 연도: -0.10%
• 최대 하락폭: -0.30%
• 샤프 비율 (Sharpe Ratio): -0.49
• 소르티노 비율 (Sortino Ratio): -0.66
• 시장 상관 관계: -0.01

분석:

• iShares 단기 국채 ETF는 약간 높은 CAGR과 상당히 낮은 변동성을 나타냅니다.
• 샤프와 소르티노 비율은 모두 음수로, 리스크 조정 수익이 상대적으로 불리한 것을 시사합니다.
• 음의 시장 상관 관계는 다양화 혜택을 시사합니다.

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SHY ETF

• 초기 잔액: $10,000
• 최종 잔액: $10,990
• CAGR (복합 연평균 성과): 0.94%
• 표준 편차 (Stdev): 1.46%
• 최고 수익 연도: 4.16%
• 최악의 연도: -3.88%
• 최대 하락폭: -5.36%
• 샤프 비율 (Sharpe Ratio): -0.24
• 소르티노 비율 (Sortino Ratio): -0.32
• 시장 상관 관계: 0.03

분석:

• iShares 1-3년 국채 ETF는 낮은 CAGR과 중간 정도의 변동성으로 표시됩니다.
• 음의 샤프 및 소르티노 비율은 상대적으로 불리한 리스크 조정 수익을 나타냅니다.
• 시장 상관 관계는 0.03으로, 전반적인 시장과 약한 관련성을 갖고 있습니다.3

 

 

 

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살찐뇌 생각..

GOVT ETF를 제외한 나머지 두 ETF의 경우 변동성이 거의 없으며 10년동안 투자시 자산의 증가도 거의 없는 것을

알수 있습니다. 

ETF를 만드는 것은 수익을 내기위함인데 왜 수익이 나지 않는 ETF를 만들었을까? 하는 의문이 들기도 합니다.

저보다 많이 알고 많이 배운 사람들이 만든거라 깊은 뜻이 있겠지만요..

투자란 기본적으로 리스크를 감당하는 일이라 생각합니다 아무런 리스크를 지지않고 수익을 내고 싶은건

도둑놈 심보가 아닐까요?

 투자자로 투자가치가 있을까는 이글을 읽는 분들의 판단에 맡기겠습니다.