국제적으로 놀아보자(VGK/EZU/FEZ) 유럽 ETF

 

 

 

 

 

 

이번엔 유럽투자 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

유럽투자의 장점

1. 다양한 산업과 기업: 유럽은 다양한 산업과 기업이 발달한 지역으로, 금융, 자동차, 소비재, 기술 등 다양한 산업에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 등의 국가들은 세계적으로 유명한 기업들이 많이 위치해 있습니다.
2. 안정성과 신뢰성: 유럽은 안정적이고 발전된 경제를 가진 국가들이 많아 투자자들에게 안정성과 신뢰성을 제공합니다. 이는 투자환경의 예측가능성과 안정성을 높여줍니다.
3. 투자 환경: 유럽은 투자자 보호 및 규제 측면에서 고도로 발달한 지역으로 알려져 있습니다. 투자자들이 투자에 대한 정보를 얻고 투명하게 시장에 참여할 수 있는 환경을 제공합니다.

 

 

 

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VGK ETF

운용사 : Vanguard

수수료 : 0.11%

시가총액 : 183.85억 달러

분배금(배당금) : 3.19%

구성종목 : 

특징 :

다양한 유럽 국가의 기업들에 투자할 수 있습니다. 이러한 국가에는 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 네덜란드 등이 포함될 수 있습니다. 주요 섹터로는 금융, 소비재, 산업, 건설, 기술 등이 있습니다.

 

 

 

 

EZU ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.51%

시가총액 : 70.48억 달러

분배금(배당금) : 2.58%

구성종목 : 

특징 :

MSCI EMU Index(유로통화 지역 주식시장을 나타내는 지수)를 추적하며, 이에는 유럽의 핵심 경제국인 독일, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 오스트리아, 핀란드, 아일랜드 등이 포함될 수 있습니다.

 

 

 

FEZ ETF

운용사 : SPDR State Street Global Advisors

수수료 : 0.29%

시가총액 : 26.73억 달러

분배금(배당금) : 2.73%

구성종목 : 

특징 :

유럽의 다양한 국가와 산업에서 활동하는 대형 기업들에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. EURO STOXX 50 지수는 유럽 주식 시장의 주요 지수 중 하나로, 프랑스, 독일, 네덜란드, 스페인, 이탈리아 등의 주요 유럽 국가의 대형 기업들을 포함합니다.

 

 

 

 

 

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VGK   VS   EZU  VS    FEZ  수익률 비교 및 분석

 

1. VGK ETF:
   • 초기 잔액: $10,000 / 최종 잔액: $15,147
   • CAGR(복리 연평균 성과율): 4.20%
   • 표준편차: 17.03%
   • 최고 수익 연도: 26.99%
   • 최악의 수익 연도: -16.00%
   • 최대 하락폭: -30.98%
   • 샤프 비율: 0.25
   • 소르티노 비율: 0.37
   • 시장 상관관계: 0.85
2. EZU ETF:
   • 초기 잔액: $10,000 / 최종 잔액: $14,731
   • CAGR: 3.92%
   • 표준편차: 18.84%
   • 최고 수익 연도: 27.91%
   • 최악의 수익 연도: -17.20%
   • 최대 하락폭: -34.79%
   • 샤프 비율: 0.23
   • 소르티노 비율: 0.35
   • 시장 상관관계: 0.83
3. FEZ ETF:
   • 초기 잔액: $10,000 / 최종 잔액: $15,164
   • CAGR: 4.22%
   • 표준편차: 19.54%
   • 최고 수익 연도: 27.19%
   • 최악의 수익 연도: -15.85%
   • 최대 하락폭: -33.19%
   • 샤프 비율: 0.24
   • 소르티노 비율: 0.37
   • 시장 상관관계: 0.81

분석:

• 세 ETF 모두 양호한 CAGR을 기록하며, 벤처가 VGK ETF가 4.20%로 가장 높은 성과를 보였습니다.
• 표준편차를 고려할 때, VGK ETF가 가장 낮은 변동성을 보입니다.
• 모든 ETF가 양호한 샤프 비율과 소르티노 비율을 가지고 있으며, 특히 FEZ ETF가 가장 높은 비율을 기록합니다.
• VGK ETF와 EZU ETF는 시장과 높은 상관관계를 보이지만, SPDR EURO STOXX 50 ETF는 이와 비교적 낮은 상관관계를 보입니다.

최종 결론: 세 ETF 중 FEZ ETF가 가장 우수한 성과를 보이며, 특히 샤프 및 소르티노 비율이 높고, 변동성이 비교적 낮은 편입니다. 그러나 벤가드 VGK ETF와 iShares EZU ETF도 안정적인 성과를 보이며, 투자자의 선호에 따라 선택할 수 있는 다양한 옵션으로 보입니다.

 

 

 

 

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살찐뇌 생각..

세 ETF 모두 비슷한 연평균 수익률을 보이고 있습니다.  수익률이 4%정도로 ETF의 기대수익률로는 .

그렇게 높지 않은 수익률입니다. 

개인적으로는 연평균 10%정도의 수익률이상이 되어야 괜찮은 ETF라 생각하는데 그런면에서는 유럽ETF는 

그 기대에 미치지 못합니다.

미국처럼 지속적인 성장을 보이지 못하는 것이 아쉽습니다.