국제적으로 놀아보자(EWY/EWT/EWH) 한국 대만 홍콩 ETF

 

 

 

 

 

 

 

국가 ETF는 특정 국가에 투자하는 것이므로, 다양한 산업 및 섹터에 속한 기업들에 투자할 수 있습니다. 이를 통해 투자 포트폴리오를 다변화할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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이번엔 한국, 대만, 홍콩에 관한 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 

EWY ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.59%

시가총액 : 43.39억 달러

분배금(배당금) : 2.78%

구성종목 : 

특징 :

한국 주식시장에서 활동하는 대표적인 기업들의 주식에 투자합니다. 이 ETF의 목적은 한국 주식시장 전반의 성과를 추적하는 것이며, 이를 통해 투자자들은 한국 시장의 지수나 특정 섹터의 동향을 대표하는 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

EWT ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.59%

시가총액 : 36.35억 달러

분배금(배당금) : 3.70%

구성종목 : 

특징 :

MSCI 타이완 25/50 index를 추종하며, 이 지수는 대만의 대표적인 기업 90개로 구성되어 있습니다. 여기에는 대만의 대표적인 기업인 TSMC, 폭스콘 등이 포함되어 있습니다. 2000년에 출시되어 운용되고 있으며 보수율은 0.57%입니다.

 

 

 

 

EWH ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.50%

시가총액 : 4.93억 달러

분배금(배당금) : 4.72%

구성종목 : 

특징 :

홍콩 주식 시장에 상장된 기업들의 주식을 보유하고 있을 것입니다. 이 ETF는 특정 지수를 기반으로 구성된 포트폴리오를 추적하여 투자자에게 홍콩 시장에 투자한 효과를 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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EWY    VS   EWT    VS   EWH 수익률 비교 분석

 

1. EWY ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): 0.94%
   • 변동성(Stdev): 22.49%
   • 최고 수익 연도: 45.00%
   • 최악의 수익 연도: -26.60%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -48.08%
   • Sharpe Ratio: 0.10
   • Sortino Ratio: 0.14
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.72

• 대한민국 ETF는 안정된 성과를 보여주고 있지만 수익률이 상대적으로 낮습니다.
• 리스크 조절 지표인 Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 낮아, 투자 대비 리스크 조정 수익이 상대적으로 덜 유리합니다.
• 시장과의 상관관계가 높아, 포트폴리오 다변화 측면에서 다른 국가 ETF와 함께 고려할 필요가 있습니다.

 

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1. EWT ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): 9.62%
   • 변동성(Stdev): 19.03%
   • 최고 수익 연도: 33.33%
   • 최악의 수익 연도: -28.84%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -37.46%
   • Sharpe Ratio: 0.51
   • Sortino Ratio: 0.81
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.69

• 대만 ETF는 높은 수익률과 낮은 하락폭을 보여줍니다.
• Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 높아, 투자 대비 리스크 조정 수익이 상대적으로 유리합니다.
• 시장과의 상관관계가 낮아, 포트폴리오 다변화 측면에서 유리한 선택으로 보입니다.

 

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1. EWH ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): 0.39%
   • 변동성(Stdev): 19.46%
   • 최고 수익 연도: 36.50%
   • 최악의 수익 연도: -13.81%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -40.35%
   • Sharpe Ratio: 0.05
   • Sortino Ratio: 0.07
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.51

• 홍콩 ETF는 낮은 수익률과 높은 하락폭을 나타냅니다.
• Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 낮아, 투자 대비 리스크 조정 수익이 낮습니다.
• 시장과의 상관관계가 중간 정도로, 다른 국가 ETF와 함께 다변화에 기여할 수 있지만, 수익과 리스크 측면에서는 기대치를 조정해야 합니다.

 

 

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살찐뇌 생각..

아시아 3개국 중에 대만의 수익률이 가장 좋습니다. 그에반해  현재의 한국 증시는 지지부진한 모습을 여실히 보여 줍니다.

대만에 대해 잘 알지 못했지만 이렇게 차트로 보니 수익률이 나쁘지 않은 것을 보여줍니다. 

대만에도 괜찮은 기업들이 많은 것을 보여주는 방증이 아닐까 싶습니다.

이렇게 지수가 오르지 않으니 한국투자를 외국인들도 꺼리는 것이 아닐까요

하루빨리 좋은 소식이 오는날이 오길 기다려 봅니다.