SPY를 능가하는 ETF를 찾아서..(DFE)

 

 

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 

DFE ETF는 미국 소액주 시장에 투자하는 ETF입니다. Russell 2000 지수를 추종하며, 2000개의 미국 소액주에 분산 투자합니다.

DFE ETF의 주요 특징:

• 미국 소액주 시장 투자: 미래 성장 가능성이 높은 소액주에 투자하여 높은 수익률을 추구합니다.
• 다양한 분야 분산 투자: 기술, 금융, 의료 등 다양한 분야의 소액주에 투자하여 위험을 분산합니다.
• 낮은 관리 비용: 0.35%의 연간 관리 비용으로 합리적인 투자가 가능합니다.

DFE ETF에 투자하는 이유:

• 높은 수익률 추구: 미국 소액주 시장은 대형주 시장보다 높은 수익률을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: DFE ETF는 미국 소액주 시장에 대한 간편한 투자 방법을 제공하며, 포트폴리오 다변화에 도움이 됩니다.
• 장기 투자 전략: 장기적인 관점에서 투자하여 시장 변동성을 극복하고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

DFE ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 미국 소액주 시장 리스크: 미국 소액주 시장은 변동성이 클 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 비용: DFE ETF는 다른 ETF에 비해 관리 비용이 높을 수 있습니다.

 

 

 

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DFE ETF 주요 특징

운용사 : WisdomTree

수수료 : 0.58%

시가총액 : 1.85억 달러

분배금(배당률) : 5.09%

구성종목 : 

 

 

 

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DFE ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

 

 

1. 투자요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

	DFE ETF	SPY ETF
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$14,401	$31,354
CAGR(연평균수익률)	3.68%	12.00%
표준편차	20.44%	15.10%
최고 연도 수익률	32.72%	31.22%
최저 연도 수익률	-22.17%	-18.17%
최대 하락률	-39.71%	-23.93%
샤프 비율	0.22	0.74
소르티노 비율	0.31	1.16
시장 상관계수	0.82	1

 

2. 분석 및 설명

 DFE ETF:

• 3.68%의 낮은 CAGR과 20.44%의 높은 표준편차를 보여 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 32.72%의 수익률을 기록했으나, 2022년에는 -22.17%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -39.71%로 SPY ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 SPY ETF보다 낮아 위험 대비 수익률이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.82로 SPY ETF와 높은 연동성을 보였습니다.

SPY ETF :

• 12.00%의 높은 CAGR과 15.10%의 표준편차를 보여 DFE ETF보다 높은 수익률과 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 31.22%의 수익률을 기록했으며, 2022년에도 -18.17%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.93%로 DFE ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 DFE ETF보다 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 1.00으로 시장과 완전히 일치하는 움직임을 보였습니다.

 

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3. 결론

DFE ETF는 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성, 낮은 위험 대비 수익률을 보였습니다. 하지만 최대 하락률은 SPY ETF보다 낮았으며, 유럽 소액주 시장에 대한 간편한 투자 방법을 제공했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 성장 가능성을 추구하는 투자자: SPY ETF
• 유럽 소액주 시장 투자를 원하고, 낮은 변동성과 안정적인 수익을 선호하는 투자자: DFE ETF